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王佳捷
职称:
系副主任,博士
直属机构:
学位:
毕业院校:
王佳捷
教育经历:
本科:复旦大学数学系,控制论专业
硕士:上海财经大学应用数学系,概率论与数理统计
博士:英国巴斯大学数学系,主修随机过程及其金融应用
工作经历:
2013.5-2015.5,意大利罗马第一大学,经济学院,博士后研究员
2015.9-2016.8,上海财经大学,数学学院,讲师
2016.9至今,暨南大学,深圳旅游学院,讲师
主讲课程(本科):
高等数学、统计学原理、金融衍生产品基础
研究方向:
随机过程:Skorokhod嵌入问题、最优停时问题
数学金融:奇异期权(路径相关)的稳健定价
代表性论文
[1]“Minimal Root’s embeddings for generalized starting and target distributions”, Stochastic Processes and their Applications, 2020
[2]“Optimal robust bounds for variance options”, preprint, 2018, available on arXiv
[3]“Root’s barriers: construction, optimality and applications to variance options”, The Annals of Applied Probability, 2013
[4]“Lp solutions of BSDEs with stochastic Lipschitz condition”, Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis, 2007
主持科研项目
国家自然科学基金项目青年科学基金项目,“非一致可积Skorokhod嵌入的构造与应用”